Получил много убыточных сделок, но увеличил счет на 47%

Недавно в сообществе была поднята тема про то, какой процент прибыльных сделок дают уровни спроса и предложения. Была упомянута цифра в 70%, но я поискал в статьях академиков, где бы про это говорилось, но так и не нашел. Может быть просто кто-нибудь в комментариях к статьях что-то подобное писал. Академики, к слову, не говорят о количестве прибыльных сделок и не призывают нас к их увеличивать, а почему я попробую рассказать ниже.

Прежде всего я склонен согласиться с тем, что качественные уровни, определенные с помощью усилителей возможности, могут дать 70% прибыльных сделок. Но это не значит, что у кого-либо будет 70% прибыльных сделок при торговле на уровнях спроса и предложения. Думаю, что если брать все подряд уровни, а не отбирать только те что дают наибольший дисбаланс, то среди прибыльных сделок, при взятии всех подряд уровней, 70% из них как раз будут качественные уровни с усилителями. Но тут встает вопрос, сколько вообще будет прибыльных сделок, если брать все подряд уровни? Думаю не много.

Уровни спроса и предложения ценны не только тем, что они позволяют выделить наиболее вероятные возможности, но тем что они позволяют войти с минимальным стоп лоссом и дают большую потенциальную прибыль. И мы должны стараться не увеличивать количество прибыльных сделок, добавляя всякие фильтры и подтверждения, как делается в обычном техническом анализе, а пытаться “высиживать” прибыль и брать маленькие убытки.

Выше показана картинка со статистикой одного студента Сэма Сейдена, которую он показывал на одной из сессий XLT. Следуют обратить внимание на то что у этого студента в два раза больше убыточных сделок чем прибыльных, т.к. на 1 прибыльную сделку у него 2-3 убытка. Это говорит о том, что не надо пугаться убыточных сделок, их не избежать. Имея в два раза больше убыточных сделок чем прибыльных, этот студент увеличил размер своего счета почти на 47%. Наловить кучу лосей и получить прибыль в 50% от счета, не об этом ли мы все мечтаем? :-D

Также стоит обратить внимание на средний размер прибыльных и убыточных сделок. В среднем успешная сделка была в десятки раз прибыльней убыточной. И если посмотреть на самую прибыльную сделку и самую убыточную, то убыточная в 3 раза меньше. И это то что дают нам правильно определенные уровни спроса и предложения, т.е. возможность войти в таком месте, где мы можем выставить очень маленький стоп лосс и при этом получить очень большую прибыль.

Также на картинке видно, что его максимальный риск от размера счета был 2%, т.е. он увеличил счет на 47% не потому что удачно вошел 10% от счета, а потому что правильно управлял своими сделками и выбирал места для входа, рискуя всего 2% от счета за раз.

Ну и последнее, на что хочется обратить внимание, при торговле в течении 3-х месяцев, каждый месяц у него было только 3 прибыльные сделки. Представляете, всего 3 прибыльные сделки и куча лосей в месяц. Тут нужна недюжая дисциплина и терпение, чтобы продолжать торговать по правилам при таком раскладе и не пытаться “усовершенствовать” и фильтровать свою торговлю.

Я видел ещё один стейтмент от академиков, кажется он был от Сэма Эванса, но не уверен. Я попробовал его найти, но так и не смог. В общем, там было нечто подобное, что и на этой картинке, только убыточных и прибыльных сделок было примерно 50:50.

Самый главный вывод, который я могу сделать, надо перестать гоняться за количеством прибыльных сделок, а больше сосредоточиться на том, чтобы входить в таких местах, где будет наименьший стоп и наибольшая прибыль. Надо учиться “высиживать” прибыль, а не пытаться отфильтровать убыточные сделки, при условии если убытки маленькие. Мы должны не пытаться увеличить количество прибыльных сделок, а пытаться искать уровни спроса и предложения с наибольшим потенциальным размером прибыли.

Добавлено 28.07.2017.

Нашел я стейт Эванса, о котором упомянул, в нем тоже убыточных сделок чуть больше чем прибыльных, но каждый убыток в 3 раза меньше прибыли.