Анализ нескольких таймфреймов. Предварительные итоги.

Опубликовал примерно половину перевода видео-вебинара Сэма Сейдена, просвещенному анализу нескольких таймфреймов в контексте уровней спроса и предложения. Думаю уже из этого можно попытаться понять, что нам хотел рассказать Сейден. К слову, этот вебинар рекомендуется им для просмотра всем кто пытается научится торговать, ссылка на него есть даже на сайте академии, а учитывая, что это чуть ли не единственный бесплатный вебинар из возможно сотни прочих, которые он провел и на который дается ссылка, то можно предположить о его важности. Для меня лично это самый интересный вебинар из всех, что я видел у Сейдена.

Я думаю, что если рассматривать анализ нескольких таймфреймов в контексте усилителей возможностей, то можно сказать, что вебинар был посвящён “Общей картине”. А это в свою очередь говорит о важности этого усилителя, который многие зачастую игнорируют или не понимают. Также данный вебинар можно рассматривать как каркас для создания своей торговой стратегии, который можно будет уточнять или менять какие-то элементы по мере набора опыта. Думаю это будет хорошим дополнением к серии статей Сейдена с примером того на что надо обращать внимание при создании стратегии и какие в ней есть части. Вот та статья: “Торговая система (стратегия)”.

Из видео мы узнали, что в анализе нескольких таймфреймов существует 3 шага:

1. Тренд.
2. Уровни спроса и предложения на большем таймфрейме.
3. Непосредственно вход в сделки.

Для каждого из шагов используется свой таймфрейм, которые меняются в зависимости от стиля торговли. На видео был пример таймфреймов для свинговой торговли. Получается, на первом шаге рассматриваем дневной график, на втором шаге недельный график, а на третьем часовой. К слову, вместо часового графика для входа можно использовать и М30 и Н4, кому как удобней.

Тренд.

На первом шаге нам нужно определить текущий тренд на среднем таймфрейме. В данном случае это дневной график. По сути это одна из половинок усилителя возможностей “Общая картина”, именно это дает данному усилителю 1 из 2 баллов при оценке качества уровня. Вот скриншот данного шага из видео.

Для примера, Сейден, в качестве инструмента определения тренда использовал наклон скользящей средней с периодом 50. Сам он насколько я могу судить по видео с курсов XLT, ничего подобного не использует. По сути не имеет такого большого значения как мы будем определять направление тренда, главное, что мы знаем что должны это сделать. В зависимости от способа определения тренда, мы можем начать видеть тренд позже или раньше. Один способ позволит увидеть, что тренд начался раньше, но при этом мы можем часто ошибаться, а другой позволит увидеть тренд позже, но с меньшим количеством ошибок.

В общем, как определять тренд каждый должен решить для себя сам, тем самым сделав шаг к своей собственной стратегии торговли. Кто-то также как в примере будет использовать наклон МА, кто-то линии тренда, а кто-то последовательность максимумов и минимумов. Я лично из данного примере вынес мысль, что не надо усложнять процесс определения тренда, потому что всё равно не один способ не будет работать 100% времени. Вроде первый шаг достаточно простой, хотя разнообразие способов определения тренда, делает его сложным.

Возможно единственно правильный способ сделать выбор, это определиться с одним из способов и придерживаться ему, пока не получим убедительных доказательств, что он на нас не работает и только после этого пробовать другой. Важно постоянство, если в каждой сделки будет разный принцип определения тренда, то мы никогда не узнаем, где делаем ошибку.

Уровни спроса и предложения на большем таймфрейме.

Второй шаг в анализе нескольких таймфреймов - это определения где на большем таймфрейме находятся уровни спроса и предложения, для того чтобы мы не продавали в спрос и не покупали в предложение. Как утверждает Сейден, это одна из наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров, которой пользуется он и другие опытные трейдеры для своей выгоды. Также этот шаг является второй частью усилителя “Общая картина”, который может дать нам ещё один балл при анализе качества уровня. В зависимости от того где будет располагаться наш уровень для входа по отношению к уровням с большего таймфрейма, мы получаем более или менее качественный вход. Вот скриншот второго шага из видео:

Другими словами, можно также сказать, что мы определяем кривую спроса и предложения. И только торговля на правильной стороне рынка позволит нам получить наибольшую прибыль и меньше убытков.

Не знаю как кому, но для меня это самый загадочный шаг и я пока не смог точно определится какие уровни на большем таймфрейме могут использоваться для определения кривой. Если посмотреть на данный график, то сразу становиться ясно, что для этого подходят не все уровни.

Например, до отмеченного уровня предложения было несколько других уровней, которые он не стал отмечать для кривой. Какие-то из них просто Снижение-База-Снижение и с ними всё ясно, но есть пара уровней перед отмеченным, которые могли бы подойти, хотя они и не свежие. Но с другой стороны он отметил уровень спроса, который тоже уже тестировался.

Первый шаг, необходим для определения текущего тренда, а второй для определения места возможного изменения тренда. Если посмотреть на истории, то отмеченные уровни стали местами, где тренд менялся, хотя уровень предложения оказался менее точным чем уровень спроса.

Возможно для кривой надо брать уровни от которых было продолжительное движение, а не каждый свинг, но более точно и правильно получится узнать только в результате опыта или хотя бы просмотра большего количества видео Сейдена.

Вход в сделки.

Третий шаг, на мой взгляд самый понятный и простой. Тут мы переходим на таймфрейм, где ищем уровни для непосредственного входа. В данном примере это 60 минутный график:

Так как в данной момент мы находимся в нисходящем тренде, то ищем для входа уровни предложения, но так как в тоже время мы рядом с уровнем спроса с большего таймфрейма, то ищем уровни предложения подальше от этого спроса.

На этом шаге оцениваем выбранные уровни с точки зрения всех оставшихся усилителей возможности. Если качество приемлемо для торгового плана, то продаем на выбранном уровне предложения.

Заключение.

При оценке уровней спроса и предложения, берется во внимание две важные составляющие, которые как я понял, работает только вместе и отдельное их использование не даст желаемый результат. Вот эти составляющие:

• Место расположения уровня.
• Структура уровня.

Место расположение - это то где находится уровень на большем таймфрейме и какой на рынке тренд, другими словами усилитель возможности “Общая картина”.

Структура уровня - это качество уровня с точки зрения усилителей возможностей.

Получается, что в видео про анализ нескольких таймфреймов рассказано про эти две составляющие и как их можно сочетать между собой. По моему очень важная и интересная информация, которая поможет создать каркас для своей собственной успешной торговой стратегии. По моему для многих, кто изучает уровни, эта информация будет прорывом, для меня в своё время это было так.