Как определить дивергенцию не используя индикаторы.
Я как-то уже писал по данному вопросу, но теперь решил снова поднять этот вопрос в связи с появлением перевода статьи Сэма Сейдена (Sam Seiden) "Те же самые инструменты, но другое мышление".
Подробно про то, что такое дивергенция и как она выглядит на графике рассказано во всех книгах по техническому анализу и все прекрасно знают, что это такое. Кстати, по-моему, дивергенция – это одно из немногих классических применений индикаторов, которое с пользой можно использовать в торговле на том же Форекс.
Дивергенция возникает, например, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор с другой стороны не может сделать более высокий максимум. Дивергенция в техническом анализе – это расхождение между ценой и индикатором. И для неё требуется две составляющие, это цена и индикатор.
Дивергенция обычно используется для определения момента, когда тренд начинает выдыхаться и возможно временно остановиться или даже произойдет разворот и появится новый тренд в противоположную сторону. Стоит отметить, что дивергенция без дополнительного подтверждения не является сильным сигналом. В мире Price Action подтверждением дивергенции часто служить горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или, например как в случае 4-х часовой стратегии MACD Филиппа Нела (Phillip Nel), для восходящего тренда дивергенция считается подтвержденной, если после неё цена не сможет сделать более высокий максимум, а сделает наоборот более низкий.
Я использую для определения дивергенции индикатор MACD. Гистограмма MACD растет или снижается, когда расстояние между, составляющими индикатор двумя скользящими средними значениями увеличивается или уменьшается. Соответственно когда цена проходит определенный участок графика, а затем начинается откат, то образуется «холмик» на MACD. Когда заканчивается откат и возобновляет первоначальное движение, то для того чтобы возникла дивергенция, цена не должна пройти большее расстояние, чем она прошла в первый раз до отката.
Другими словами, чем дольше длится движение в одну сторону без отката, тем сильнее разъезжаются МА и выше «холмик» на индикаторе, соответственно если при следующем движение после отката цена не пройдет тоже расстояние, то холмик получится меньше. Вот и дивергенция.
Так как же определить дивергенцию без индикатора? Что тогда будет расходиться с ценой? Ответ прост, дивергенция цены с индикатором появляется, когда расстояние между минимумами цены становиться короче, а это мы можем видеть и без индикатора. Соответственно, по расстоянию между откатами в тренде, мы можем определить является ли он по прежнему сильным и есть ли основания считать, что тренд заканчивается. Вот цитата из выше упомянутой статьи Сейдена, где он рассказывает об определении силы тренда без индикаторов:
«…расстояние между откатами (пивотами минимумов) уменьшается, по мере того как тренд движется вверх. Это означает, что тренд слабеет и вероятно скоро закончится. Скрывающаяся за этим логика заключается в том, что сильный трендовый рынок не делает частые откаты. Если он это делает, то значит это уже не сильный трендовый рынок…»
Подробно про то, что такое дивергенция и как она выглядит на графике рассказано во всех книгах по техническому анализу и все прекрасно знают, что это такое. Кстати, по-моему, дивергенция – это одно из немногих классических применений индикаторов, которое с пользой можно использовать в торговле на том же Форекс.
Дивергенция возникает, например, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор с другой стороны не может сделать более высокий максимум. Дивергенция в техническом анализе – это расхождение между ценой и индикатором. И для неё требуется две составляющие, это цена и индикатор.
Дивергенция обычно используется для определения момента, когда тренд начинает выдыхаться и возможно временно остановиться или даже произойдет разворот и появится новый тренд в противоположную сторону. Стоит отметить, что дивергенция без дополнительного подтверждения не является сильным сигналом. В мире Price Action подтверждением дивергенции часто служить горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или, например как в случае 4-х часовой стратегии MACD Филиппа Нела (Phillip Nel), для восходящего тренда дивергенция считается подтвержденной, если после неё цена не сможет сделать более высокий максимум, а сделает наоборот более низкий.
Я использую для определения дивергенции индикатор MACD. Гистограмма MACD растет или снижается, когда расстояние между, составляющими индикатор двумя скользящими средними значениями увеличивается или уменьшается. Соответственно когда цена проходит определенный участок графика, а затем начинается откат, то образуется «холмик» на MACD. Когда заканчивается откат и возобновляет первоначальное движение, то для того чтобы возникла дивергенция, цена не должна пройти большее расстояние, чем она прошла в первый раз до отката.
Другими словами, чем дольше длится движение в одну сторону без отката, тем сильнее разъезжаются МА и выше «холмик» на индикаторе, соответственно если при следующем движение после отката цена не пройдет тоже расстояние, то холмик получится меньше. Вот и дивергенция.
Так как же определить дивергенцию без индикатора? Что тогда будет расходиться с ценой? Ответ прост, дивергенция цены с индикатором появляется, когда расстояние между минимумами цены становиться короче, а это мы можем видеть и без индикатора. Соответственно, по расстоянию между откатами в тренде, мы можем определить является ли он по прежнему сильным и есть ли основания считать, что тренд заканчивается. Вот цитата из выше упомянутой статьи Сейдена, где он рассказывает об определении силы тренда без индикаторов:
«…расстояние между откатами (пивотами минимумов) уменьшается, по мере того как тренд движется вверх. Это означает, что тренд слабеет и вероятно скоро закончится. Скрывающаяся за этим логика заключается в том, что сильный трендовый рынок не делает частые откаты. Если он это делает, то значит это уже не сильный трендовый рынок…»
Дмитрий, пользующийся ли до сих пор таким подтверждением как дивергенция?. 2 Вопрос: на что обращаем внимание. На уменьшающееся расстояние между откатами (минимумами волн) или на расстояние что цена прошла после отката проще говоря на импульс.?Это не всегда одно и тоже.
ОтветитьУдалитьНет, давно не смотрю на дивергенции, но при этом обращаю внимание на то что описал тут.
УдалитьДля дивергенции без индикатора смотрим на пройденное расстояние во время импульса, от минимума до максимума.